北京大学经济学院金融硕士考研真题、参考书、分数线_网易订阅(北京大学经济学院和光华管理学院)--考研网上

育明考研考博辅导中心张老师解析：

纵观这几年，北大经院的专业课基本已经定型，14年八道计算大题，内容是公司理财+投资+计量经济学+概率论与数理统计，15年九道，公司理财+投资+计量经济学+概率论与数理统计+半道微观，16年八道，内容是公司理财+投资+计量经济学+概率论与数理统计，虽然不指定参考书，但是大家按照这个内容去准备就可以，不管经院如何如何，都是很难考的，有梦想总是好的，但是一定要切合实际。

四、2016年北京大学经济学院金融硕士考研真题

1、选300名男性和220名女性作为样本，设模型检验性别对工资是否有影响。

sed=4.32（0.31）

（1）让你判断性别对工资影响是否显著（根据平均数据）

wage为每小时工资（美元/小时）， male为变量，男性male=1，女性male=0.

（2）男性平均工资是多少？

2、时间序列ar（2）为白噪声

（1）求的期望和方差

（2）若平稳，求、满足什么关系

3、公司现在债权价值40元，股权价值60元，股份全部在管理者手中，共60股，现在公司有一投资项目，投入20元，一年后可收到40元（项目一年结束），公司想发行新股筹资20元投资该项目（第一步是求公司资本成本）

（1）若公司现在投资该项目，则公司的现值pv是多少？

（2）公司要发行多少新股，价位是多少？

（3）金融理论一般认为增发新股会对股票价格产生负面影响，试分析说明，为什么对本案例不适用。

4、mike创立了一个企业，他的公司现在有两个项目可以选择，项目a有60%的可能性得到20元，40%的可能性得到30元，项目b有60%可能性得到10元，40%可能性得到45元，两个项目要求的投入均为15元，预期回报也相同，mike想要借15元来进行项目的投资，但他不对债权人承诺投资哪一项目（哪怕他已经确定了要投资的项目）

假设处于一个风险中性的经济体中，且货币不具有时间价值，到期后，mike将还19元给借款人。

（1）两个项目对mike和债权人的回报是多少？

（2）你认为mike能否借到钱

（3）mike同意债权人到时可

以以全部的债权换50%的股权，此时两项目对mike和债权人的回报是多少？mike能否借到钱，债权转换权（股权）是否有用？

5、市场上有a、b两种股票，只受因子、的影响，情况如下：

a1.20.416%

b0.81.626%

006%

为对因子1.2的敏感系数

为预期收益率 i为a、b

为无风险收益

（1）两因子的风险溢价（套利定价理论成立）

（2）构造一个资产组合，因子1的权重为1，对因子2的敏感系数为0.5，预期收益率为12%，此时，是否存在套利机会。

6、根据二叉树的多期定价模型，有c=b（nzα/t,)-kb(nzα/t,p)

：股票现价 b：二项分布累积分布函数 k：执行价 t：到期时间

α：看涨期权实现的最低期数

（1）该期权定价的动态策略分析

（2）嘉定为0-1期权，其定价公式为(s>k时，期权值为m，s<k时，什么也得不到）

（3）风险债券中看跌期权的性质

7、从总体中抽取样本：，ex和var(x)均存在，证明exp和exp(ex)是一致的，=1/n

8、x在（0，θ）上服从均匀分布，取样本

（1）证明 =2， =n/(n+1) ,均是θ的无偏估计

（2）谁有效

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