研讨生学术午饭会李超君TimeSeriesModelswithLatent...--考研网上

原标题：研讨生学术午饭会 | 李超君：time series models with latent variables

计算学院学术午饭会

2023年第6期

2023年6月15日11:30-13:00，经济与打点学部计算学院2023年第6期研讨生学术午饭会在小教楼206举办。本次学术午饭会的主讲嘉宾是计算穿插科学研讨院的李超君教师，首要研讨方向为计量经济学、时刻序列以及大数据处置。计算穿插科学研讨院马慧娟教师掌管午饭会。

本次午饭会上，李超君教师从研讨布景、理论作业、将来展望三方面进行了共享。李教师研讨的目标为含潜变量的时刻序列。从美国经济数据下手，李教师以经济增加时期和衰退时期gdp和赋闲率走势的不一样特征、不一样美联储主席任期内利率的差异引入了潜变量这一概念。其旨在用不可以观测的变量揣度其时经济状况。

接下来，李教师介绍了一类常见的模型。这类模型一般由可观测变量与不可以观测的潜变量构成。其间，离散的潜变

量常标明突然的改变，接连的潜变量则标明相对缓慢的改变。李教师先后说明了混合模型(mixture model)，隐马尔可夫模型(hmm)，机制转化模型(regime-switching model)。混合模型供给了一种简略的办法来描绘数据的非对称和厚尾表象。隐马尔可夫模型包括了一种隐式相依的相关。而机制变换模型是一种更为精密的模型。李教师随后介绍了断合机制转化范式的ar，arch和garch模型。

为了估量出模型中的参数，李教师介绍了根据似然的估量办法和与之习气的 broyden-fletcher-goldfarb-shanno算法及em算法。李教师还说明了推导新模型理论的难点。证明的要害在于找到一个可以使用大数规则的序列来近似已知的序列。随后，李教师介绍了她正在做的作业和理论思路。

在最终一有些，李超君教师展望了将来的作业，包括潜在变量的数量不决，机制变换模型仍有未树立的渐近性质，以及更前沿模型的理论等疑问。

同学们对李教师共享的内容非常感快乐喜爱，并提出了许多疑问。马慧娟教师也鼓舞同学们多重视经济等穿插领域的疑问，打好计算基础，使用计算东西处置更多的疑