二叉树期权定价模型公式：
期权价格=(1+r-d)/(u-d)×c/(1+r)+(u-1-r)/(u-d)×c/(1+r)
u：上行乘数=1+上升百分比
d：下行乘数=1-降低百分比
【了解】风险中性原理的使用
其间：
上行概率=(1+r-d)/(u-d)
下行概率=(u-1-r)/(u-d)
期权价格=上行概率×cu/(1+r)+下行概率×cd/(1+r)
二叉示范型的假定：
①商场出资没有生意本钱；
②出资者都是价格的承受者；
③答应完全运用卖空所得金钱；
④答应以无风险利率借入或贷出金钱；
⑤
将来股市的价格将是两种可以值中的一个。
根柢思维：假定出资者对待风险的情绪是中性的，一切证券的预期酬劳率都应当是无风险利率。风险中性的出资者不需要额定的收益抵偿其承担的风险。在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值。
未经允许不得转载：考研网上 - 考研网上辅导班有用吗 > 金融专硕考研金融硕士考研金融学必考的常识点如何用二叉树办法...(金融专硕396考什么)
热门信息
阅读 (552)
1 我国高校91位书法博士生导师书法作品展教授研讨生首都师范大学_网...阅读 (452)
2 一周人事 南宁、桂林、贺州、河池等地发布干部任前公示,涉及上百人阅读 (452)
3 湖北16所大学2021年保研率排行榜出炉,其中九高校超5%阅读 (330)
4 342农业知识综合四考研真题大纲真题参考书目重点笔记_相关_大学...阅读 (299)
5 南京师范大学第24届研讨生支教团成员简介